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Quantitative Asset Management - Einzelansicht

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Grunddaten
Veranstaltungsart Blockvorlesung Langtext
Veranstaltungsnummer Kurztext
Semester SS 2012 SWS
Erwartete Teilnehmer/-innen Max. Teilnehmer/-innen
Credits Belegung Keine Belegpflicht
Zeitfenster
Hyperlink http://www.fmoek.wiwi.uni-due.de/
Sprache Deutsch
Termine Gruppe: [unbenannt] iCalendar Export für Outlook
  Tag Zeit Rhythmus Dauer Raum Raum-
plan
Status Bemerkung fällt aus am Max. Teilnehmer/-innen E-Learning
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Mo. 10:00 bis 18:00 EinzelT am 04.06.2012 R11T - R11 T04 C69       Präsenzveranstaltung
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Mo. 10:00 bis 18:00 EinzelT am 18.06.2012 R11T - R11 T04 C69       Präsenzveranstaltung
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Mo. 10:00 bis 18:00 EinzelT am 02.07.2012 R11T - R11 T04 C69       Präsenzveranstaltung
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Mo. 10:00 bis 18:00 EinzelT am 16.07.2012 R11T - R11 T04 C69       Präsenzveranstaltung
Gruppe [unbenannt]:
 
 
Zielgruppen/Studiengänge
Zielgruppe/Studiengang Semester Pflichtkennzeichen
W3, Betriebswirtschaftslehre - Energy and Finance (Master of Science) (Essen) 1 - 3 WP
W8, Volkswirtschaftslehre (Master of Science) 1 - 3 WP
Inhalt
Literatur
  • Bodie, Z., A. Kane and A.J. Marcus (2011). Investments and Portfolio Management. McGraw-Hill.
  • Elton, E.J., M.J. Gruber, S.J. Brown and W.N. Goetzmann (2010). Modern Portfolio Theory and Investment Analysis: International Student Version. Wiley.
  • Bruns, C. and F. Meyer-Bullerdiek (2008). Professionelles Portfoliomanagement: Aufbau, Umsetzung und Erfolgskontrolle strukturierter Anlagestrategien. Schäffer-Poeschel.
  • Spremann, K. (2008). Portfoliomanagement. Oldenbourg.
  • Rachev, S.T., S. Mittnik, F.J. Fabozzi, S.M. Focardi and T. Jasic (2007). Financial Econometrics: From Basics to Advanced Modeling Techniques. Wiley.
  • Meucci, A. (2006). Risk and Asset Allocation. Springer.
  • Rachev, S.T., C. Menn and F.J. Fabozzi (2005). Financial Econometrics: From Basics to Advanced Modeling Techniques. Wiley.
  • Alexander, C. (2001). Market Models: A Guide to Financial Data Analysis. Wiley.
  • Grinold, R.C. (1999). Active Portfolio Management: A Quantitative Approach for Producing Superior Returns and Controlling Risk. McGraw-Hill.
  • Campbell, J. Y., A.W. Lo and A.C. MacKinlay (1996). The Econometrics of Financial Markets. Princeton University Press
Bemerkung

Detaillierte Informationen unterhttp://www.fmoek.wiwi.uni-due.de/


Strukturbaum
Keine Einordnung ins Vorlesungsverzeichnis vorhanden. Veranstaltung ist aus dem Semester SS 2012 , Aktuelles Semester: SoSe 2024