Zielgruppe: Studierende im Master Mathematik, Technomathematik oder Wirtschaftsmathematik
Zuordnung zum Studienplan: Vertiefungsmodul, Schwerpunkt Stochastik oder Schwerpunkt Analysis
Umfang: 9 Cr.
Modulprüfung: mündliche Prüfung
Vorkenntnisse: Wahrschenlichkeitstheorie 1, Kenntnisse der Maßtheorie und der gewöhnlichen Differentialgleichungen von Vorteil.
Inhalte: Grundbegriffe der Wahrscheinlichkeitstheorie, Brownsche Bewegung, stochastische Integrale, Itô-Formel, Existenz- und Eindeutigkeitssätze, starke und schwache Lösungen. |