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Vertiefungsmodul: Stochastische Analysis -- Stochastische Differentialgleichungen - Einzelansicht

  • Funktionen:
Grunddaten
Veranstaltungsart Vorlesung/Übung Langtext
Veranstaltungsnummer Kurztext
Semester WiSe 2018/19 SWS
Erwartete Teilnehmer/-innen Max. Teilnehmer/-innen
Credits Belegung Keine Belegpflicht
Zeitfenster
Hyperlink
Sprache Deutsch
Termine Gruppe: [unbenannt] iCalendar Export für Outlook
  Tag Zeit Rhythmus Dauer Raum Raum-
plan
Status Bemerkung fällt aus am Max. Teilnehmer/-innen E-Learning
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Di. 10:00 bis 12:00 wöch. Weststadtcarree - WSC-S-U-3.02   Vorlesung   Präsenzveranstaltung
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Do. 10:00 bis 12:00 wöch. Weststadtcarree - WSC-S-U-3.02   Vorlesung   Präsenzveranstaltung
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Fr. 08:00 bis 10:00 wöch. Weststadtcarree - WSC-S-U-3.02   Übung   Präsenzveranstaltung
Gruppe [unbenannt]:
 
 
Zielgruppen/Studiengänge
Zielgruppe/Studiengang Semester Pflichtkennzeichen
Master of Science Mathematik, Master of Science Mathematik -
M M.Sc., Mathematik (Master of Science) -
Zuordnung zu Einrichtungen
Mathematik
Inhalt
Kommentar

Literatur: B. Oksendal, Stochastic Differential Equations. Springer, 2000. 

Weitere Literatur wird in der Vorlesung bekannt gegeben.

 

Bemerkung

Zielgruppe: Studierende im Master Mathematik, Technomathematik oder Wirtschaftsmathematik 

Zuordnung zum Studienplan: Vertiefungsmodul, Schwerpunkt Stochastik oder Schwerpunkt Analysis

Umfang: 9 Cr.

Modulprüfung: mündliche Prüfung

Vorkenntnisse: Wahrschenlichkeitstheorie 1, Kenntnisse der Maßtheorie und der gewöhnlichen Differentialgleichungen von Vorteil.

Inhalte: Grundbegriffe der Wahrscheinlichkeitstheorie, Brownsche Bewegung, stochastische Integrale, Itô-Formel, Existenz- und Eindeutigkeitssätze, starke und schwache Lösungen. 


Strukturbaum
Keine Einordnung ins Vorlesungsverzeichnis vorhanden. Veranstaltung ist aus dem Semester WiSe 2018/19 , Aktuelles Semester: WiSe 2023/24