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Veranstaltung ist aus dem Semester
WiSe 2018/19
, Aktuelles Semester: SoSe 2024
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Vertiefungsmodul: Stochastische Analysis -- Stochastische Differentialgleichungen Sprache: Deutsch Keine Belegung möglich | |||||||||||
(Keine Nummer) Vorlesung/Übung WiSe 2018/19 keine Übernahme | |||||||||||
Lehreinheit: | Mathematik | ||||||||||
Master of Science Mathematik, Abschluss 87, Master of Science Mathematik (87105) | |||||||||||
M M.Sc., Mathematik (Master of Science) | |||||||||||
Zugeordnete Lehrperson: | Zimmermann verantwort | ||||||||||
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Termin: | Dienstag 10:00 - 12:00 wöch. | Raum : WSC-S-U-3.02 Weststadtcarree | |||||||||
Vorlesung | |||||||||||
Donnerstag 10:00 - 12:00 wöch. | Raum : WSC-S-U-3.02 Weststadtcarree | ||||||||||
Vorlesung | |||||||||||
Freitag 08:00 - 10:00 wöch. | Raum : WSC-S-U-3.02 Weststadtcarree | ||||||||||
Übung | |||||||||||
Kommentar: | Literatur: B. Oksendal, Stochastic Differential Equations. Springer, 2000. Weitere Literatur wird in der Vorlesung bekannt gegeben.
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Bemerkung: | Zielgruppe: Studierende im Master Mathematik, Technomathematik oder Wirtschaftsmathematik Zuordnung zum Studienplan: Vertiefungsmodul, Schwerpunkt Stochastik oder Schwerpunkt Analysis Umfang: 9 Cr. Modulprüfung: mündliche Prüfung Vorkenntnisse: Wahrschenlichkeitstheorie 1, Kenntnisse der Maßtheorie und der gewöhnlichen Differentialgleichungen von Vorteil. Inhalte: Grundbegriffe der Wahrscheinlichkeitstheorie, Brownsche Bewegung, stochastische Integrale, Itô-Formel, Existenz- und Eindeutigkeitssätze, starke und schwache Lösungen. |
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