Strukturbaum
Keine Einordnung ins Vorlesungsverzeichnis vorhanden. Veranstaltung ist aus dem Semester WiSe 2022/23 , Aktuelles Semester: WiSe 2025/26
  • Funktionen:
Stochastic Optimization and Related Topics    Sprache: mehrsprachig    Keine Belegung möglich
(Keine Nummer) Vorlesung/Übung     WiSe 2022/23     keine Übernahme     ECTS-Punkte: 9     http://www.uni-due.de/mathematik/agschultz/index.php
   Lehreinheit: Mathematik    
 
      M M.Sc., Mathematik (Master of Science)
  TM M.Sc., Technomathematik (Master of Science)
  WM M.Sc., Wirtschaftsmathematik (Master of Science)
  Master of Science Mathematik, Abschluss 87, Master of Science Mathematik (87105)
  Master of Science Technomathematik, Abschluss 87, Master of Science Technomathematik (87791)
  Master of Science Wirtschaftsmathematik, Abschluss 87, Master of Science Wirtschaftsmathematik (87772)
   Zugeordnete Lehrpersonen:   Schultz verantwort ,   Burtscheidt begleitend
 
 
   Termin: Dienstag   12:00 (c.t.)  -  14:00    wöch.       Raum :   WSC-N-U-4.03   Weststadtcarree  
  Vorlesung
 
  Donnerstag   12:00 (c.t.)  -  14:00    wöch.       Raum :   WSC-N-U-4.03   Weststadtcarree  
  Vorlesung
 
  Donnerstag   14:00 (c.t.)  -  16:00    wöch.       Raum :   WSC-S-U-3.02   Weststadtcarree  
  Übung
 
 
 
   Kommentar:

Informationen zum Einschreibeschlüssel für den moodle Kurs zur Veranstaltung finden Sie auf der Homepage der Arbeitsgruppe von Herrn Schultz (www.uni-due.de/mathematik/agschultz/index.php)


Inhalte der Veranstaltung Stochastic Optimization and Related Topics

This course is intended to serve both as an introduction to basic modeling strategies in optimization under uncertainty, and a presentation of recent advances via interrelation to integer programming, nonlinear optimization, and parametric optimization. While the basics to be addressed, meanwhile, can be found to large extent in textbooks, the more recent material is presented for the first time in lecture format.

  • Part I: From Simple Recourse via General Recourse Models to Model Quantization using Chamber Complexes
  • Part II:  News from Stochastic Integer Programming: Benders and Steinitz
  • Part III: Conclusions for Multi-Stage Stochastic Programs
 
   Bemerkung:

Informationen zum Einschreibeschlüssel für den moodle Kurs zur Veranstaltung finden Sie auf der Homepage der Arbeitsgruppe von Herrn Schultz (www.uni-due.de/mathematik/agschultz/index.php)